Что вы понимаете под "съемом данных"? Если речь идет об обмене с контроллерами, то здесь на уровне ScriptWorX вы сделать ничего не сможете. Все зависит от вашего OPC-сервера.
ScriptWorX, насколько мне известно, запускает каждый скрипт в отдельном потоке, но это отностится не к сбору, а, скорее, к обработке данных. Конечно, каждый скриптовый поток, получающий данные OPC DA, будет как-то взаимодействовать с OPC-сервером. Но вот как организовано это взаимодействие (независимо? упорядоченно, через один основной объект, с потоковой моделью Apartment?) знают наверняка только разработчики.
Вообще, если вы точно знаете, что вам нужна многопоточность, не мешало бы четко сформулировать, какие цели вы преследуете введением этой фичи (повышение интенсивности обмена с контроллерами; введение в работающий проект новых глюков, связанных с синхронизацией потоков; обоснование необходимости перевода на новое, более мощное железо - нужное подчеркнуть

)